培訓方式
培訓方式:分為「實務課程」及「模擬交易競賽」:
一、 | 實務課程 | |
課程分為二大模組-證券期貨市場暨交易實務模組、量化交易策略與機器學習演算法實務模組: 結合風險控管相關實務觀念及應用,共計18堂課,每堂課3小時,合計54小時。 | ||
(一)證券暨期貨市場暨交易策略實務模組:(18小時,6堂) | ||
■國內外股價指數、股票期貨及選擇權市場解析 ■選擇權多重策略建構實務 ■VIX期貨與ETF交易策略 ■期貨基金與避險基金交易策略 ■跨商品跨市場期貨部位建構實務 ■衍生性商品風險管理實務 |
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(二)量化交易策略與機器學習演算法實務模組: (36小時,12堂) | ||
■Python開發工具的安裝與基本使用 ■數值運算與Numpy套件的使用 ■資料庫套件Pandas與繪圖套件MatPlotLib的使用 ■市場資料與資訊套件TuShare的使用 ■MySQL資料庫的安裝與使用 ■古典交易策略開發與回溯測試的執行 ■時間數列預測基礎 ■主成分分析與時間數列預測方法 ■ARIMA與GARCH的合併預測使用 ■機器學習模型(一)羅吉斯迴歸與鑑別分析 ■機器學習模型(二)支持向量機與決策樹 ■機器學習模型(三)配對交易策略的應用 (課程使用Windows作業系統,以Python3為開發語言,提供練習的範例程式供學員帶回使用) |
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二、 | 模擬交易競賽 | |
課程結合模擬交易競賽,將課程內容實際運用,強化學習效果。 | ||
1. | 參加對象:本課程學員(如學員中途因故退訓,該名學員即退出競賽) | |
2. | 競賽期間:109年8月。 | |
3. | 資產管理:原始投資金額為新臺幣1千萬元。 | |
4. | 可投資標的: 上市(櫃)之股票、ETF、期貨及選擇權。 |
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5. | 競賽結果: 依「總報酬率」高低序排名,若有總報酬率相同之情形,則再依照「獲利天數」排名,獲利天數較多者為優勝;若獲利天數仍相同則以並列同名次處理,總交易筆數小於10筆者取消獲獎資格。 |
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6. | 獎勵: 績優前三名於結訓典禮頒獎並搭配簡報分享競賽心得。 第一名:獎狀及獎金6,000元;第二名:獎狀及獎金5,000元;第三名:獎狀及獎金4,000元。 |